ECONOMETRIA II
(Econometria de Series Temporales)

LEC

 Question:  Is time important? Can time explain anything?
"Once upon a time....." "From time to time...." "El tiempo lo cura todo (time cures everything)..." "What time is it?" "Time is money  (el tiempo es oro)"..."El tiempo dira (time will tell)..." And now it is time for the course to start: On your marks!!, Ready!!!, Goooo!!!!

Econometrics Uncertainty Principle:
What is a TREND? (from a poem by Alec Cairncross):

A trend is a trend is a trend   \\   But the question is: will it bend?   \\   will it alter its course   \\   through some unforeseen force   \\   And come to a premature end?


NOTICIAS:  
ALGUNAS INSTRUCCIONES para el EXAMEN FINAL del Martes 19
SUERTE                                          


POR AHORA SOLO ENTRAD EN LAS CELDAS DE COLOR ROJO !!!!
 
Programa
Libro de Texto: No hay un libro que cubra todo el material al nivel del curso. El 70% del material se puede considerar cubierto entre el Brockwell and Davis + Wooldridge (capitulos de series temporales)

Ideas para Proyecto
(profesora de practicas: Vanessa Berenguer)

 Guia ( SnapShots   ( Charles Jones )
Una pagina revolucinoaria: GapMinder
y otra casi:
Data 360

Eco-Win (base de datos en formato serie temporal)
Datos Europeos: 
Eurostat
Datos Españoles: Banco de España, INE, Bolsa de Madrid, etc.

Durante el curso, las explicaciones de clase se acompañaran del uso de los siguientes programas en E-views:
Las clases de Prácticas que necesiten ordenador se impartiran en el aula informatica: 10.0.31 o en la de al lado.
Tutorias por peticion de hora

Introducción         
Ejemplos-Graficos

Ordenador Practica 0  Datos
Titulo del Proyecto por e-mail antes de Sept 25
Proyecto I: Graficos de la serie analizar en el proyecto. Enviar via e-maila a Vanessa Berenguer el Viernes 2 de Octubre!!!!
Practica 1 (Fecha de entraga: Problemas 1-2-3 Sept 25
El resto de la practica se entrega el Viernes 9 de Octubre)
Modelos ARMA
Algunos Trucos Algebraicos
Ejemplo ARMA (1,2)
Descomposicion WOLD (E-views.prg)
Generar ARMA (E-views.prg)
Simular ARMA (E-views.prg)
Los que han elegido un proyecto, tendran que entregar el Viernes 23 dos hojas con correlogramas, identificacion y estimacion del modelo ARMA para la serie (y transformaciones) analizada. Se retrasa al Viernes 30!!!!
 Practica 2
(Fecha de entrega: Viernes 30 de Octubre)
 
Estimacion e Inferencia
(cuidado como siempre con las erratas)
Seleccion de Modelos
Estimacion (E-Views)
 MA-estimacion

Ordenador Practica 1
  Practica 3
(problemas 1,2,3, y 4)
(Fecha de entrega: Viernes 6 de Noviembre)
(Viernes 6, Segundo Control)
Predicción I y Predicción II
Ejemplo Numerico
Ejemplo Aplicado
Forecasting with E-Views
Un poco de humor
Practica 3
(problemas 5,6,7,8,y 9)

(Fecha de entrega: Viernes 20 de Noviembre)

Regresión con autocorrelación   (capitulo 13 del  Libro de Jeff Woolridge)

HAC Standard Errors 

Anexo sobre HAC Standard Errors


HAC-comparaciones via simulaciones
Viernes 27, Tercer Control)
Modelos Econometricos dinamicos uniecuacionales
Practica 4
(Fecha de entrega: Jueves 10 )
La Tierra de las Raices Unitarias
Grafico1
Grafico2
Applets on:
Brownian Motion I
Brownian Motion II
Brownian Motion III
Brownian Motion IV

 DFtest.prg
 Breaks and Unit Roots.prg
 
NelsonPlosserExtendedData.WF1
 
ShillerYearlyData.WF1
Practica 5: Practica de ordenador
sobre raices unitarias


Regresión Espuria y Cointegración

Ejemplos de Regresión Espuria

Ejemplos de Cointegración
(Andrew Buck- Temple University)

Cointegration (E-views.prg)
Engle-Granger Program

GoldSilver.WF1

Practica 6: Practica de ordenador sobre regresión Espuria

Practica 7: Practica de ordenador sobre Cointegración

Lectura (Cointegration por Dolado, Gonzalo y Marmol)
Granger Nobel Talk


Solucion Examen Febrero 2006
Solucion Examen Septiembre 2006
Solucion Examen Febrero 2007
Solucion Examen Septiembre 2007
Solucion Examen Febrero 2008
Solucion Examen Septiembre 2008

         Solucion Examen Enero 2009
Solucion Examen Septiembre 2009

Solucion Examen Enero 2010
Solucion Examen Septiembre 2010