|
|
LADE, LADE+LD, LADE+Audio |
Información para los Alumnos Matriculados
en el Curso
2009-2010
|
|
|
Objetivos del Curso |
Conocer las consecuencias del
incumplimiento de los supuestos del modelo de regresión clásico sobre la
estimación y
- Las consecuencias de la omisión de
variables relevantes.
- Los conceptos de endogeneidad y
simultaneidad y sus implicaciones.
- La estimación por variables
instrumentales.
- Cómo contrastar si una variable
explicativa es exógena o endógena.
- Las consecuencias de la
heterocedasticidad y la forma de realizar inferencia cuando está presente.
- La idea del estimador de mínimos
cuadrados generalizados.
- La modelización de las decisiones de
tipo discreto de los agentes económicos y la inferencia sobre los
parámetros de los modelos resultantes.
|
Programa |
|
|
TEMA 1: Introducción. El modelo de regresión.
TEMA 2: Análisis de regresión con información cualitativa: variables
binarias.
TEMA 3: Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos.
TEMA 4: Estimación por VI y MC2E. Modelos de ecuaciones simultáneas.
TEMA 5: Heterocedasticidad.
TEMA 6: Modelos de variables dependientes binarias.
Ver detalles en Programa Econometría I.
See details in Econometría I program.
|
Organización de la docencia |
La estrategia docente prima la
interpretación intuitiva de los conceptos y la ilustración de cada tema con
ejemplos que utilizan datos reales con la asistencia del programa informático
Gretl. El texto del curso será Wooldridge (2006), "Introducción a la
Econometría: un Enfoque Moderno". Este texto discute cada tema con bases
de datos reales y modelos que han sido utilizados en artículos de economía aplicada
de muy diferente naturaleza. Todos los datos que se utilizan en este curso son
de sección cruzada.
Las prácticas constituyen una parte
fundamental del curso. La mayoría de las prácticas precisan del uso del
ordenador con los programas E-Views y Gretl. Los temas tratados en el curso se
ilustran con modelos econométricos de práctica común en economía aplicada, los
cuales son estimados y contrastados con bases de datos económicos reales.
|
Evaluación de la Asignatura |
Un examen final, común para todos
los grupos de la asignatura, y trabajo individual del alumno realizado en
clase. En caso de que por inasistencia del alumno no se pueda acreditar
trabajo individual, la evaluación se basará exclusivamente en el examen.
|
Bibliografía |
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Wooldridge, J.M. (2006),
Introducción a la Econometría: un Enfoque Moderno. Paraninfo Thompson
Learning, 2ª Ed.
Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics. A Modern
Approach.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
Carrascal, U. Y. Gonzalez y B.
Rodríguez (2001), Análisis Econométrico con E-views Ra-Ma.
Goldberger, A.S. (2001), Introducción a la Econometría, Barcelona: Ariel.
Goldberger, A.S. (1999), Introductory Econometrics.
Greene, W. (1998), Análisis Econométrico, Macmillan Publishing Company,
Comentarios y Sugerencias: Carlos Velasco. carlos.velasco@uc3m.es
Última modificación: 10-09-2009