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Licenciatura C ECONOMÍA-DERECHO |
Información
para los Alumnos Matriculados en el Curso 2004- 2005
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Objetivos del Curso |
Lo anterior implica que los valores que las magnitudes económicas
toman pueden verse compuestos de dos factores: uno, predicción, que
se evalúa antes de la observación, y, otro, la innovación
que unido a la predicción se corresponde posteriormente con la observación
real. A partir de esta forma de considerar los datos económicos se
puede afirmar que en economía se planifica con las predicciones y se
reacciona con las innovaciones. Así, lo que genera consecuencias económicas
cuando se conoce una observación no es su magnitud global, sino simplemente
el componente innovador -discrepancia respecto a la predicción existente-
que incorpora. Dado que las innovaciones no se generan autónomamente,
sino que surgen como consecuencia de las predicciones, se tiene que en el
mundo económico las predicciones tienen un doble interés, inicialmente
sirven para aproximar el futuro y posteriormente para evaluar el factor sorpresa
frente al que reaccionarán los agentes económicos.
En este curso se pretende formular el problema de la predicción económica
y estudiar métodos para generar predicciones en la empresa y en cualquier
ámbito económico. Los métodos de predicción no
son únicos pues entre otras cosas dependen de la antelación
con la que se desee la predicción y del conjunto de información
que se utilice para realizarla. A lo largo del curso se desarrollarán
y valorarán diferentes métodos de predicción.
Cada semana se encargará un conjunto de ejercicios para resolver en casa. Algunos ejercicios requieren la utilización del ordenador. Los ejercicios serán corregidos y evaluados por los profesores ayudantes cada semana. Habrá un conjunto extraordinario de ejercicios que requerirán la utilización del ordenador para resolver antes del periodo de exámenes. Estos ejercicios extraordinarios son de carácter voluntario y sirven para aumentar la nota final, como se especifica más abajo.
Los problemas, conjunto de datos, exámenes previos, soluciones y cualquier otro material que se discuta en clase se hará públicos en la página web y/o Aula Global.
El texto básico del curso es Diebold (1998). Los otros libros
básicos, Aznar (1993), Granger (1989), Pulido (1989), Newbold y Bos
(1993), están a un nivel semejante, y pueden ser alternativas al libro
de Diebold, pero son más antiguos. Un buen libro de referencia pero
a un nivel más avanzado es Clements y Hendry (1999). Los manuales
usandos en Econometría II (Análisis de Series Temporales) son
también adecuados para este curso, aunque aquí el enfoque será
más la predicción que la construcción y propiedades de
los modelos per se. Durante el curso se entregarán lecturas y referencias
de artículos clave en la evolución de la predicción en
Economía.
Programa |
1. Importancia de la predicción económica
y factores que determinan los métodos de predicción.
1.1 Importancia de la predicción económica.
1.2 Tipos de predicciones: (1) series temporales, (2)
otras.
1.3 Conjuntos informativos. Esperanza matemática
condicional y errores de predicción (innovaciones).
1.4 Funciones de pérdida en la valoración
de las predicciones. Criterios de evaluación.
2. Modelización y Predicción de la tendencia.
2.1 Tendencia y ciclos en los datos económicos.
Modelos estructurales.
2.2 Gráficos de interés para la predicción.
Métodos de suavizado.
2.3 Enfoque parcial en la predicción de tendencias.
Curvas de tendencia y tendencias segmentadas.
2.4 Estimación y selección de líneas
de tendencia.
2.5 Estacionalidad determinística y efectos de
calendario.
2.6 Predicción de tendencias y estacionanalidad
determinísticas.
2.7 Intervalos de confianza. Características.
2.8 Tendencia y estacionalidad estocásticas.
3. Predicción mediante modelos de series temporales.
3.1 Enfoque global en la predicción de series
temporales.
3.2 Modelos autorregresivos: estructura y propiedades.
Predicción. Ejemplos.
3.3 Predicción con modelos autorregresivos y de
medias móviles. Ejemplos.
3.4 Metodología Box–Jenkins para la construcción
de modelos de series temporales.
3.5 La predicción con modelos ARIMA.
3.6 Errores en la predicción con varios períodos
de antelación.
3.7 Varianza de los errores de predicción e intervalos
de confianza.
3.8 Importancia económica de la predicción.
3.9 Ejemplos de predicción sobre series españolas
y europeas.
4. Predicción con modelos de regresión dinámica.
4.1 El modelo de regresión múltiple dinámica.
4.2 Selección de variables.
4.3 Formulación del modelo.
4.4 Validación de un modelo de regresión
múltiple dinámica.
4.5 Predicción con el modelo de regresión
múltiple dinámica.
4.6 Predicción con modelos multiecuacionales.
Modelos VAR.
4.7 Ejemplos de predicción sobre series españolas
y europeas.
5. La predicción como base para el diagnósticos
económico. Ejemplos exitosos de predicción económica.
5.1 Diagnóstico basado en modelos econométricos
y en señales relevantes sobre las series económicas.
5.2 La predicción de fenómenos agregados:
inflación, producción industrial, empleo, ingresos turísticos,
balanza de pagos, volumen global de ventas en una empresa.
5.3 Ejemplos.
Organización de la docencia |
Evaluación de la Asignatura |
El desarrollo del curso será en un contexto de evaluación continua. Cada tres semanas se realizará en clase evaluaciones de 20 minutos. Además, dado que la mejor forma de aprender a predecir es prediciendo, en el curso cada alumno realizará un proyecto aplicado sobre un problema de predicción elegido por él. Finalmente en el curso habrá un examen final. En las evaluaciones y el examen final se puede permitir el uso de material de ayuda.
• Evaluaciones continuas: 20% (el alumno podrá
renunciar a las calificaciones obtenidas en la evaluación continua
en cuyo caso el examen final supondrá el 60%).
• Proyecto desarrollado de predicción: 40%
• Examen final: 40%.
Bibliografía |
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
Aznar, A. (1993), Métodos de Predicción en Economía.
Ariel.
Granger, C.W.J. (1989), Forecasting in Business and Economics, Academic
Press. San Diego.
Diebold, F.X. (1998), Elements of Forecasting, South-Western College Publishing,
Cincinnati, Ohio.
Pulido, A. (1989), Predicción Económica y Empresarial. Pirámide.
Newbold, P. y T. Bos (1993), Introductory Business & Economic Forescasting,
Second Edition, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio.
BIBLIOGRAFÍA
COMPLEMENTARIA:
Espasa, A. y J.R. Cancelo (1993) Métodos Cuantitativos para el análisis
de la coyuntura económica, Alianza Editorial, Madrid.
Granger, C.W.J. y P. Newbold (1986), Forecasting Economic Time Series, Academic
Press. San Diego.
Geurts, et al (1994), Forecasting Sales, Advances in Business and Management
Forecasting, V.1, Jai Press, London.
Clements, M.P. y D. Hendry (1999), Forecasting Non-Stationary Economic Time
Series, Cambridge, Mass: MIT Press.
Clements, M.P. (2005), Evaluating Econometric Forecast of Economic and Financial
Variables. Palgrave Macmillan.
Hendry, D. F. (1995), Dynamic Econometrics, Oxford University Press.
Hendry, D. F. y M.P. Clements (2001), Economic Forecasting: Some lessons
from recent research. European Central Bank, Working Paper N0. 82 (http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp082.pdf).
Comentarios y Sugerencias:
Carlos Velasco carlos.velasco@uc3m.es
Ultima modificación:
16-02-2005