ECONOMETRÍA I

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Información para los Alumnos Matriculados en el Curso 2007- 2008

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Objetivos del Curso Programa Organización de la docencia Evaluación de la Asignatura Bibliografía

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RESOLUCIÓN SOBRE LAS RECLAMACIONES DEL EXAMEN DE SEPTIEMBRE 2008

Objetivos del Curso

Conocer las consecuencias del incumplimiento de los supuestos del modelo de regresión clásico sobre la estimación y la inferencia. Proponer estimadores con buenas propiedades (consistencia y eficiencia) en tales situaciones. Introducir el problema de estimación e inferencia de modelos de elección discreta. Al terminar el curso, el alumno debe conocer:

• Las consecuencias de la omisión de variables relevantes.
• Los conceptos de endogeneidad y simultaneidad y sus implicaciones.
• La estimación por variables instrumentales.
• Cómo contrastar si una variable explicativa es exógena o endógena.
• Las consecuencias de la heteroscedasticidad y la forma de realizar inferencia cuando está presente.
• La idea del estimador de mínimos cuadrados generalizados.
• La modelización de las decisiones de tipo discreto de los agentes económicos y la inferencia sobre los parámetros de los modelos resultantes.

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Programa

TEMA 1: Introducción.
TEMA 2: Análisis de regresión con información cualitativa: variables binarias.
TEMA 3: Heteroscedasticidad.
TEMA 4: Otras cuestiones sobre problemas de especificación y de datos.
TEMA 5: Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas.
TEMA 6: Modelos de ecuaciones simultáneas.
TEMA 7: Modelos de variables dependientes binarias.

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Organización de la docencia

La estrategia docente consisten en primar la interpretación intuitiva de los conceptos y la ilustración de cada tema con ejemplos que utilizan datos reales con la asistencia del programa informático Gretl. El texto del curso será Wooldridge (2006), "Introducción a la Econometría: un Enfoque Moderno". Este texto discute cada tema con bases de datos reales y modelos que han sido utilizados en artículos de economía aplicada de muy diferente naturaleza. Todos los datos que se utilizan en este curso son de sección cruzada.

Las prácticas constituyen una parte fundamental del curso. La mayoría de las prácticas precisan del uso del ordenador con los programas E-Views, Gauss y Gretl. Los temas tratados en el curso se ilustran con modelos econométricos de práctica común en economía aplicada, los cuales son estimados y contrastados con bases de datos económicos reales

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Evaluación de la Asignatura

Evaluación de la asignatura: Un examen final y trabajo individual del alumno realizado en clase.

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Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Wooldridge, J.M. (2006), Introducción a la Econometría: un Enfoque Moderno. Paraninfo Thompson Learning, 2ª Ed.
Wooldridge, J.M. (2003), Introductory Econometrics. A Modern Approach. South-Western College Publishing.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Carrascal, U. Y. Gonzalez y B. Rodríguez (2001), Análisis Econométrico con E-views Ra-Ma.
Goldberger, A.S. (2001),  Introducción a la Econometría, Barcelona: Ariel.
Goldberger, A.S. (1999), Introductory Econometrics. Harvard University Press.
Greene, W. (1998), Análisis Econométrico, Macmillan Publishing Company, New York.

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Comentarios y Sugerencias: Carlos Velasco carlos.velasco@uc3m.es
Ultima modificación: 15-02-2008