Microeconomía Cuantitativa


Microeconomía Cuantitativa

Profesor Responsable: Ricardo Mora
Despacho: 15.2.08
E-mail: ricmora@eco.uc3m.es
Tf: 91 6249576
Horas de Tutorias: Miércoles, 15:30-16:30

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante aprenda a explotar mediante el uso de técnicas econométricas los datos sobre las decisiones de agentes económicos individuales con objeto de poder predecir los efectos en sus decisiones económicas ante cambios del escenario.

Bibliografía básica:

JEFFREY M. WOOLDRIDGE "Introducción a la econometría: Un enfoque moderno" Thomson España, Segunda Edición.
JEFFREY M. WOOLDRIDGE "Introduction to Econometrics: A modern approach" Thomson USA, Second Edition.

Bibliografía Complementaria:

A. COLIN CAMERON AND PRAVIN K. TRIVEDI "Microeconometrics: Methods and Applications" Cambridge University Press, USA.
GEORGE J. BORJAS "Labor economics" McGraw-Hill, Singapore.
ALLIN COTRELL AND RICCARDO "JACK" LUCCHETTI "Gretl's User's Guide" Free Software Foundation.

Unos comentarios interesantes sobre gretl: TEACHING UNDERGRADUATE ECONOMETRICS WITH GRETL
Unos comentarios interesantes sobre cómo hacer investigación empírica en economía: How to do empirical Economics

Semana	Sesión	Fecha	Tema	Grupo	Materiales
1	1	5/9/2011	Tema 1.1: Propiedades Asintóticas y Simulación	Magistral	Transparencias, Slides
1	2	7/9/2011	Práctica 1.1: Introducción a gretl	Reducido	Transparencias, Slides, Example 1, Example 2,
2	3	12/9/2011	Tema 1.2: Propiedades Asintóticas y Simulación en gretl	Magistral	Transparencias, Slides, Simulation Script
2	4	14/9/2011	Práctica 1.2: Simulación del modelo de regresión.	Reducido	Práctica 1.2, Practice 1.2, Additional reference (advanced), script 1, script 2
3	5	19/9/2011	Tema 1.3: Estimación Máxima Verosimilitud.	Magistral	Transparencias, Slides
3	6	21/9/2011	Ejercicio 1: Monte Carlo para el estimador VI	Reducido	Hoja de Ejercicios 1, Exercise Set 1, Script, Solution
4	7	26/9/2011	Tema 2.1: El Modelo Probit.	Magistral	Transparencias, Slides
4		28/9/2011	Control 1: Simulación y MV	Reducido
5	8	3/10/2011	Tema 2.2: Estimación Probit.	Magistral	Transparencias, Slides
5	9	5/10/2011	Práctica 2: Estimación Probit usando gretl	Reducido	Transparencias, Slides, Script
6		10/10/2011	Clase de dudas
7	10	17/10/2011	Tema 2.3: Contraste de hipótesis después de Probit	Magistral	Transparencias, Slides
7	11	19/10/2011	Ejercicio 2: Estimación de Efectos Marginales	Reducido	Hoja de Ejercicios 2, Exercise Set 2, Fair1978.gdt, Scripts
8	12	24/10/2011	Tema 3.1: El modelo Tobit.	Magistral	Transparencias, Slides
8		26/10/2011	Control 2: Probit	Reducido
9	13	2/11/2011	Práctica 3: Estimación Tobit usando gretl	Reducido	Transparencias, Slides, Script Tobit
10	14	7/11/2011	Tema 3.2: El modelo de selección no aleatoria	Magistral	Transparencias, Slides
10	15	9/11/2011	Ejercicio 3: Monte Carlo y truncamiento	Reducido	Hoja de Ejercicios 3, Exercise Set 3, Mroz data
11	16	14/11/2011	Tema 3.3: Modelo de Selección de Heckman	Magistral	Transparencias, Slides
11		16/11/2011	Control 3: Tobit y Heckman	Reducido
12	17	21/11/2011	Tema 4.1: Secciones cruzadas y paneles con dos periodos	Magistral	Transparencias, Slides
12	18	23/11/2011	Práctica 4.1: Datos de panel en gretl	Reducido	Transparencias, Slides, Ejemplos
13	19	28/11/2011	Tema 4.2: El estimador en primeras diferencias.	Magistral	Transparencias, Slides
13	20	30/11/2011	Práctica 4.2: Evaluación con datos de panel	Reducido	Transparencias, Slides, murder.gdt, script
14	21	5/12/2011	Tema 4.3: El estimador de efectos fijos.	Magistral	Transparencias, Slides
14	22	7/12/2011	Ejercicio 4: Evaluación con más de dos periodos	Reducido	Hoja de Ejercicios 4, Exercise Set 4, wagepan.gdt
15	23	12/9/2011	Tema 4.4: El estimador de efectos aleatorios	Magistral	Transparencias, Slides
15		14/12/2011	Control 4: Efectos fijos	Reducido

Quantitative Micro UC3M is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.