Universidad Carlos III de Madrid
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Microeconomía Cuantitativa
NOTA IMPORTANTE:
Esta es la página web del Curso "Microeconomía Cuantitativa" del curso académico 2016/17
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Profesor Responsable: Ricardo Mora
Despacho: 15.2.08
E-mail: ricmora@eco.uc3m.es
Tf: 91 6249576
Horas de Tutorias: Jueves, 14:30-15:30

 El objetivo de esta asignatura es que el estudiante aprenda a explotar mediante el uso de técnicas econométricas los datos sobre las decisiones de agentes económicos individuales con objeto de poder predecir los efectos en sus decisiones económicas ante cambios del escenario.

Bibliografía básica:
JEFFREY M. WOOLDRIDGE "Introducción a la econometría: Un enfoque moderno" Thomson España, Segunda Edición.
JEFFREY M. WOOLDRIDGE "Introduction to Econometrics: A modern approach" Thomson USA, Second Edition.
DAMODAR N. GUJARATI, DAWN C. PORTER "Basic Econometrics" Mc Graw Hill. 2004
Bibliografía Complementaria:
ALLIN COTRELL AND RICCARDO "JACK" LUCCHETTI "Gretl's User's Guide" Free Software Foundation.

Semana

Sesión

Grupo

Materiales

1

1.- Tema 1.1: Propiedades Asintóticas y Simulación

Magistral

Transparencias, Slides

1

2.- Práctica 1.1: Simulación en  gretl

Reducido

Transparencias, Slides, Ejemplo 1, Ejemplo 2, Ejemplo 3

2

3.- Tema 1.2: Propiedades Asintóticas y Simulación en gretl

Magistral

Transparencias, Slides, Simulation script

2

4.- Práctica 1.2: Simulación del modelo de regresión.

Reducido

Práctica 1.2, Practice 1.2, Ch.4 Davidson & Mackinnon

3

5.- Tema 1.3: Estimación Máxima Verosimilitud.

Magistral

Transparencias, Slides

3

6.- Ejercicio 1: Monte Carlo para el estimador VI

Reducido

Hoja de Ejercicios 1, Exercise Set 1

4

7.- Tema 2.1: El Modelo Probit.

Magistral

Transparencias, Slides

4

8.- Control 1: Simulación y MV

Reducido

5

9.- Tema 2.2: Estimación Probit.

Magistral

Transparencias, Slides   

5

10.- Práctica 2: Estimación Probit usando gretl

Reducido

Transparencias, Slides, script

6

 11.- Tema 2.3: Contraste de hipótesis  después de Probit

Magistral

Transparencias, Slides

6

12.- Ejercicio 2: Estimación de efectos marginales

Reducido

Hoja de Ejercicios 2, Exercise Set 2, Fair1978.gdt

7

13.- Tema 3.1: Modelos Ordinales y Multinomiales

Magistral

 Transparencias, Slides

7

14.- Control 2: Probit

Reducido

8

 15.- Tema 3.2: Estimación Ordinal y Multinomial
 Magistral

Transparencias, Slides, scripts

8

 16.- Práctica 3: Modelos ordinales en  gretl Reducido Transparencias, Slides, script
9 17.- Tema 3.3: Modelo de Poisson

Magistral

Transparencias, Slides, example

9

18.- Ejercicio 3: Regressión de Poisson

Reducido

Hoja de Ejercicios 3, Exercise Set 3, Holl2004.gdt

10

19.- Tema 4.1: El modelo Tobit.

Magistral

Transparencias, Slides

10

20.- Control 3: Modelos Ordinales, Multinomiales y regresión de Poisson

Reducido

11

 21.- Tema 4.2: Truncamiento y selección no aleatoria Magistral

Transparencias, Slides

11

22.- Práctica 4.1: Estimación Tobit usando gretl (I)

Reducido

 Transparencias, Slides, Script for Tobit and Interval Regression

12

23.- Tema 4.3: Modelo de selección de Heckman

Magistral

 Transparencias, Slides

12

24.- Práctica 4.2: Estimación Tobit usando gretl (I)

Reducido

 Transparencias, Slides, Mroz data

13

 25.- Tema 4.4: Estimación Heckman usando gretl
 Magistral

Transparencias, Slides, script  

13

26.- Ejercicio 4: Heckman

Reducido

 Hoja de Ejercicios 4, Exercise Set 4

14

27.- Sesión de repaso



14

28.- Control 4: Tobit & Heckman

Reducido

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