Docencia

Estadística (Doctorado)
Técnicas de Econometría (Licenciatura)
Estadística y Probabilidad (Máster)

Áreas de Investigación

• Causalidad en Series Temporales
• Gestión de Riesgos y Optimización de la Cartera
• Los Métodos de la Función Característica en Series Temporales
• Inferencia Exacta
• La Asimetría en la Volatilidad y en Correlación
• Contrastes no Paramétricos

Investigación Actual

• "Affine term structure of risk neutral moments models", (with Bruno Feunou, Jean-Sébastien Fontaine and Roméo Tédongap).
• "The Reaction of Conditional Distribution and Quantiles of Stock Market Returns to Anticipated Unemployment", (with Jesus Gonzalo).
• "Diffusion index approach to the portfolio optimization", (with Mohammed Bouaddi).