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Trabajos de Investigación y publicaciones



Working Papers

Seasonal Quasi-Vector Autoregressive Models for Macroeconomic Data. Trabajo conjunto con Szabolc Blazsek y Adrian Licht, 2018.

Dynamic Conditional Score Models with Time-Varying Location, Scale and Shape Parameters. Trabajo conjunto con Astrid Ayala y Szabolcs Blazsek, 2017.

Score-driven non linear multivariate dynamic location models. Trabajo conjunto con Szabolcs Blazsek y Adrian Licht, 2017.

Nonlinear and asymmetric pricing behaviour in the Spanish gasolina market. Trabajo conjunto con María Torrado, 2017.

Equation-by-Equation Estimation of Multivariate Periodic Electricity Price Volatility. Trabajo conjunto con Genaro Sucarrat, 2016.

Missing Values: An Econometric Approach. Trabajo conjunto con J. Pena, 2015.

Robust methodology for investment climate assessment on productivity: application to investment climate surveys from Central America. Trabajo conjunto con J. L. Guasch y J. Pena, 2014.

An Evaluation of Publics Aids Towards Renewable Energy Sources in Spain. Trabajo conjunto con José Luis Ferreira. Working Paper #10-37, Universidad Carlos III de Madrid (2010).

The power Log-GARCH Model. Trabajo conjunto con G. Sucarrat. Working Paper, Universidad Carlos III de Madrid, 2010.

Investment Climate Assessment based on Demean Olley and Pakes Decompositions: Methodology and Application to Turkey's Investment Climate Survey. Trabajo conjunto con J. L. Guash, M. de Orte y J. Pena. Working Paper #08-12 (12) Universidad Carlos III de Madrid (2008).

Effects of Applying Linear and Nonlinear Filters on Tests for Units Roots with Additive Outliers. Trabajo conjunto con M. Arranz y F. Mármol. Working Paper. Universidad Carlos III de Madrid.

Assesing the Impact of Investment Climate on Productivity Using Firm-Level Data: Methodology and the Cases of Guatemala, Honduras and Nicaragua. Trabajo conjunto con J. L. Guash. The World Bank. Policy Research Working paper #3621. June, 2005.

Cointegration Testing Using Correlations Among Ranges: An Exploratory Analysis. Trabajo conjunto con F. Aparicio. Working Paper. Universidad Carlos III de Madrid, 1998.

A Nonlinear Framework for Testing Cointegration Using Induced-Order Statistics. Trabajo conjunto con F. Aparicio. Working Paper. Universidad Carlos III de Madrid, 1998.

Nonlinear Cointegration with Mixing Errors. Trabajo conjunto con S. Mira. Working Paper. Universidad Carlos III de Madrid, 97-25 (12), 1997.

Análisis Comparativo y Predictivo de Recientes Funciones de Exportación e Importación en Espa&nilde;a. Documento de trabajo. Universidad Carlos III de Madrid, 97-06 (01), 1997.

Searching for Linear and Nonlinear Cointegration: A New Approach. Trabajo conjunto con F. Aparicio. Working Paper Universidad Carlos III de Madrid, 97-65 (26), 1997.

Funciones de Exportación e Importación en España: Una evaluación econométrica. Documento de trabajo. Universidad Carlos III de Madrid, 96-10 (04), 1996.

Employment and Wage Bargaining Models: An Application of a Disequilibrium Approach to the Spanish Labour Market. Working Paper. Universidad Carlos III de Madrid, 1993.

Cointegration, Time Co-trend and Error-correction Systems: An Alternative Approach. Center for Operations Research and Econometrics (C. O. R. E.), Working Paper nº 8715, 1987.

Error-correction Systems: Non-linear Adjustments to linear long Run Relationships. Center for Operations Research and Econometrics (C. O. R. E.), Working Paper nº 8730, 1987.



Publicaciones Periódicas

A New Cramer-Von Misses Cointegration Test with Application to Enviromental Kuznets Curve. Trabajo conjunto con M. Teresa Santos-Martín y Ana E. Sipols. Applied Economics (febrero 2018).

Estimation of log-GARCH models in the presence of zero returns. Trabajo conjunto con Genaro Sucarrat, The European Journal of Finance, 2017.

The impact of health research on length of stay in Spanish public hospitals. Trabajo conjunto con Antonio García-Romero y Josep A. Tribó, Elsevier B.V Research Policy, V.46, N.3, (591-604), 2017.

Score-Driven Dynamic Patent Count Panel Data Models. Trabajo conjunto con Szabolcs Blazsek, Revista: Economic Letters, Volumen 149, pág. 116-119 (2016).

Patent Propensity, R&D and Market Competition: Dynamic Spillovers of Innovation Leaders and Followers. Trabajo conjunto con Szabolcs Blazsek, Revista: Journal of Econometrics, Volumen, 191, Issue 1, pág. 145-163 (2016).

Estimation and Inference in Univariate and Multivariate Log-GARCH-X Models when the Conditional Density is Unknown. Trabajo conjunto con Genaro Sucarrat y Steffen Grønneberg, Revista: Computational Statistics and Data Analysis, Volumen, 100 C, pág. 582-594 (2016).

Does recession drive convergence in firms' productivity? Evidence from Spanish manufacturing firms. Trabajo conjunto con R. Stucchi, Revista: Journal of Productivity Analysis, Volumen, 41, pág. 339-349 (2014).

Automated model selection in finance: General-to-specific modeling of the mean and volatility specifications. Trabajo conjunto con G. Sucarrat, Revista: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Volumen, 74, nº 5, pág. 716-135, (2012).

Modeling Electricity Prices: International Evidence. Trabajo conjunto con J. L. Peña y P. Villaplana, Revista: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Volumen, 73, nº 5, pág. 622-650 (2011).

Knowledge Spillovers in US patents: A dynamic patent intensity model with secret common innovation factors. Trabajo conjunto con Szabolcs Blazsek, Revista: Journal of Econometrics, Volumen 159, 14-32, (2010).

Investment Climate Assessment on Economic Performance Using Firm Level Data: Pooling Manufacturing Firms from Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand from 2001 to 2002. Trabajo conjunto con J. L. Guasch, M. de Orte y J. Pena, Revista: Singapur Economic Review, Volumen 54, pág. 335-336, (2009).

Managing Knowledge Spillovers: The Impact of Absorptive Capacity on Innovation Performance. Trabajo conjunto con A. Fosfuri y J. Tribo, Revista: Research Policy, Volumen, 38, pág. 96-105, (2009).

Econometrics: Nonlinear Cointegration. Trabajo conjunto con J. C. Escanciano, Revista: Encyclopedia on Complexity. Springer, pág. 1-18 (2008).

Testing for Cointegration using Induced Order Statistics. Trabajo conjunto con A. García y T. Santos, Revista: Computacional Statistics, Volumen, 23, pág. 131-151 (2008).

Nonlinear Cointegration and Nonlinear Error Correction: Record Counting Cointegration Tests. Trabajo conjunto con F. Aparicio y A. García, Revista: Communications in Statistics-Simulation and Computation, Volumen, 35, pág. 939-956 (2006).

Asymmetries in Bid-Ask Responses to Innovations in the Trading Process. Trabajo conjunto con R. Pascual, Revista: Empirical Economics, Volumen, pág.: 30, 913-946 (2006).

Range Unit Root (RUR) Tests: Robust against Nonlinearities, Error Distributions, Structural Breaks and Outliers. Trabajo conjunto con F. Aparicio y A. García, Revista: Journal of Time Series Analysis, Volumen, pág.: 27, nº 4, 545-576, (2006)

Bootstrapping Cointegration Tests under Structural Co-breaks: A Robust Extended ECM Test. Trabajo conjunto con M. A. Arranz, Revista: Test, Volumen, pág.: 15, nº1, 179-208, (2006).

Outlier-Robust ECM Test based on the Trend Components. Trabajo conjunto con M. A. Arranz, Revista: Spanish Economics Review, Volumen, pág: 6, 243-266, (2004).

On the Bidimensionality of Liquidity. Trabajo conjunto con R. Pascual y M. Tapia, Revista: European Journal of Finance, Volumen, pág: 10, 1-25, (2004).

Nonlinear Error Correction: The Case of Money Demand in the UK (1878-2000), Revista: Macroeconomics Dynamics, Volumen, pág.: 8, 76-116 (2004).

Adverse Selection Costs, Trading Activity and Liquidity in the NYSE: An Empirical Analysis in a Dynamic Context. Trabajo conjunto con R. Pascual y M. Tapia, Revista: Journal of Banking and Finance, Volumen, pág.: 28, 107-128, (2004).

Evolution and Analysis of the Market Structure of Postal Services in Spain. Trabajo conjunto con P. González y J. Lasheras. Editores: Mikel Crew y Paul Kleindorfer,Postal and Delivery Economics. Editorial: Kluwer Academic Press, Volumen, pág.: 288-309, (2003).

Nonlinear Error Correction Models. Trabajo conjunto con S. Mira, Revista: Journal of Time Series Analysis, Volumen, pág.: 23, 509-522, (2002).

Instrumental Variable Interpretation of Cointegration with Inference Results for Fractional Cointegration. Trabajo conjunto con F. Marmol y F. Aparicio, Revista: Econometric Theory, Volumen, pág.: 18, 646-672 (2002).

El Funcionamiento de los Mercados y el Comercio Electrónico: Principios Básicos para el Análisis, Revista: Revista de Economía Industrial, Volumen, pág: 340, 13-30, (2002).

Testing Nonlinearity: Decision Rules for Selecting between Logistic and Exponential STAR Models. Trabajo conjunto con O. Jorda, Revista: Spanish Economics Review. Volumen, pág.: 3, 193-209 (2001).

Synchronicity Between Financial Time Series: An Exploratory Analysis. Trabajo conjunto con F. Aparicio y A. García. Editor: Ch. Kyrtsou. Progress in Financial Markets Research. Nova Science Publishers, New York, Volumen: en prensa, (2000).

Cointegration Testing under Structural Breaks: A Robust Extended Error Correction Model. Trabajo conjunto con M. A. Arranz, Revista: Oxford Bulletin of Economics and Statistics. Volumen, pág.: 62, 23-52, (2000).

Nonlinear Time Series Models: Consistency and Asymptotic Normality of NLS Under New Condition. Trabajo conjunto con S. Mira. Editores: Barnett et al. Nonlinear Econometric Modeling in Time Series Analysis. Editorial: Cambridge University Press. Volumen, pág.: 119-164 (2000).

Information Theoretic Analysis of Serial Correlation and Cointegration. Trabajo conjunto con F. Aparicio. Revista: Studies on Nonlinear Dynamics and Econometrics. Volumen, pág.: 3, 119-140; (1999).

Cointegration: Linearity, Nonlinearity and Structural Breaks. Trabajo conjunto con F. Aparicio. Editor: S. B. Dahiya, The Current State of Economic Science. Editorial: Spellbound Publications. Volumen, pág.: 383-408, (1999).

Improved Testing and Specification of Smooth Transition Regression Models. Trabajo conjunto con O. Jorda. Editor: Ph. Rothman. Nonlinear Time Series Analysis of Economic and Financial Data. Editorial: Kluwer Academic Press. Volumen, pág.: 289-320, (1999).

Predicción y Análisis de Funciones de Exportación e Importación en España. Revista: Investigaciones Económicas 2ª época. Volumen XXIII (1), p&aagucte;g. 55-94 (1999).

Hypothesis Testing by Comparison of the Results Obtained from Different Data Bases and Estimators: An Application to Export and Import Functions in Spain. Revista de Economía Aplicada. Vol V, 121-155, 1998.

The Spanish 1898 Disaster: The Drift towards National-Protectionism. Trabajo conjunto con P. Fraile, Revista de Historia Económica, Volumen 1, pág. 265-290, (1998).

Contraste de Hipótesis Mediante Comparación de Bases de Datos y de Estimadores: Una Aplicación a Funciones de Exportación e Importación, Revista: Revista de Economía Aplicada. Volumen V, pág. 121-155, (1998).

Investigating the Relationship between Gold and Silver Prices. Trabajo conjunto con C. W. J. Granger. Revista: Journal of Forecasting. Volumen 17, pág. 81-107, (1998).

Nonlinear Error Correction, Asymmetric Adjustment and Cointegration. Trabajo conjunto con G. Pfann. Revista: Economic Modelling. Volumen 15, pág. 197-216, (1998).

Funciones de Exportación e Importación en España: Elasticidades a Corto y Largo Plazo, Información Comercial Española: Tribunal de Economía. Volumen 750, pág. 93-110, (1996).

Evaluación del PcGive Professional 8. Revista: Revista de Economía Aplicada. Volumen 3, pág. 239-247, (1995).

PcGive Professional 8: A Review. Revista: Journal of Applied Econometrics. Volumen 10, pág. 79-86, (1995).

Cointegration and Common Factors. Trabajo conjunto con D. Peña. Revista: Journal of Time Series Analysis. Volumen 15, nº 6, pág. 577-586, (1994).

Introducción al tema de cointegración y Tendencias. Revista: Cuadernos Económicos del ICE. Volumen 44, pág. 7-42, (1990).

La Inversión en España: Un Enfoque Macroeconómico. Trabajo conjunto con J. Andrés, C. Molinas y D. Taguas. Revista: Moneda y Crédito, 2ª época. Volumen 188, pág. 67-97, (1989).

Computer Investigation of Some Nonlinear Time Series Models (Junto con C. W. J. Granger, F. C. Huynh y C. Mustafa). Proceedings of the Conference on "Interface Between Statistics and Computing", Atlanta, Marzo 1984.

La Curva de Demanda Marshalliana como Instrumento de Medición de las Variaciones de la Utilidad del Individuo. Revista: Investigaciones Económicas. Volumen 15, pág. 87-106, (1981).

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