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'                          Cointegration
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' Genera un sistema de variables que están cointegradas
' con vector de cointegración (1, - beta).

' 1.- Genera una serie z que es AR(1)
' 2.- Genera una serie x que es un random walk
' 3.- Genera una serie y = beta*x + z


create u 1 100

scalar rho   = 0.6
scalar beta = 5

series z = 0
series x = 0

smpl @first+1 @last
series z = rho* z(-1) + nrnd
series x = x(-1) + nrnd
series y = beta*x + z

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