Economía Aplicada

GRUPOS:
Grado de Economía
Doble grado de Economía-Derecho

DESCRIPCIÓN:
Este es un curso de introducción a la investigación empírica en economía. Se estudiarán tanto las técnicas econométricas en modelos lineales como los conocimientos de programación necesarios para la investigación aplicada en temas económicos. Se presentarán, y en algunos casos replicarán, estudios influyentes en la Economía.

PRE-REQUISITOS Y ASPECTOS GENERALES:

Se recomienda haber superado un curso introductorio a la Econometría. Es de responsabilidad del estudiante no matricularse en un grupo cuyo horario coincida con el de otra asignatura en la que estén matriculados. NO SE PERMITIRÁN REAJUSTES DE FECHA Y HORA EN LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN POR CONFLICTO DE HORARIOS NI POR ESTANCIAS INTERNACIONALES.

PROGRAMA:

Manejo de datos y regresión lineal: Modelo de regresión lineal: Interpretación de los parámetros, supuestos básicos y estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Varianza de los estimadores, propiedades asintóticas. Interpretación de modelos. Contraste de hipótesis. Utilización y organización de bases de datos en gretl. Regresión en gretl.

Modelos de variable dependiente binaria.

Estimador de variables instrumentales (VI). Variables explicativas endógenas. Contrastes.

Evaluación de Políticas. Datos Agregados de Secciones Cruzadas. El Estimador MCO como estimador de diferencias en diferencias. Paneles de datos. Heterogeneidad inobservable. Estimador de primeras diferencias, de efectos fijos y de efectos aleatorios..

ORGANIZACIÓN:
El curso consta de 14 semanas de clases, con 2 clases semanales de 1,5 horas:

1 clase magistral (teoría y discusión de artículos empíricos)
1 grupo reducido (trabajo empírico.)

El material (programa, notas, ejercicios) estará disponible en esta página web.
Software: Gretl (programa freeware disponible aquí)

LIBROS DE TEXTO:
El curso no sigue específicamente ningún libro. Sin embargo los siguientes libros son útiles para complementar y extender el material visto en clase:

Stock, J.H. y Watson, M.M., Introducción a la Econometría, 3a Edición, Addison Wesley, 2012
Wooldridge, J.M. Introducción a la econometría: Un enfoque moderno. PTL.
Angrist and Pischke, Mostly Harmless Econometrics. Princeton University Press
Goldberger, A.S. Introductory Econometrics, Harvard University Press.
Kennedy, P. A Guide to Econometrics, Blackwell Publishing.
Joshua Angrist y Jörn-Steffen Pischke. Dominar la econometría. El camino entre el efecto y la causa. Antoni Bosch. 2016

EVALUACIÓN:
El estudiante deberá leer las notas de clase y los artículos incluidos en el programa (aún si el material no es discutido en clase), resolver todos los ejercicios (incluso los que no se resuelvan en clase), y aprender a utilizar gretl, escribiendo sus propios ficheros de procesamiento de comandos.

La evaluación continua se articula en tres evaluaciones. Cada una de estas evaluaciones consiste en una prueba y nota por participación. Las pruebas de cada evaluación, no pueden realizarse en fechas u horas distintas a las establecidas al comienzo del cuatrimestre para cada grupo. La no asistencia a una prueba supondrá una calificación cero en dicha evaluación, y la no asistencia a dos pruebas supondrá un cero en la calificación final. Aquellos estudiantes que no hayan realizado una prueba pero sí las dos restantes podrán realizar, en la última semana del curso, una prueba recuperativa para sustituir la calificación de cero en la prueba no realizada. La nota de participación será implementada por cada profesor con una ponderación de 10% de cada evaluación. Finalmente la ponderación de cada evaluación en la nota de la evaluación continua será: 25% (primera evaluación), 35% (segunda evaluación) y 40% (tercera evaluación).

La prueba recuperativa será en la última semana del curso y en ella se evaluará el material no evaluado.

Nota en Convocatoria Ordinaria = Evaluación Continua

Nota en Convocatoria Extraordinaria= max{Evaluación Continua; Examen Convocatoria Extraordinaria}